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风险管理和投资管理在FRM考试中占比多少?

发表时间:2015-07-14 来源: 告诉小伙伴:
【编者按】传统投资风险管理 - 收益衡量评估(夏普比率, 信息比率, 风险系数VaR, 相对VaR, 跟踪误差, 存活偏差)- VaR的实施- 资产混合的Benchmarking- 风险分解和绩效归因- 风险预算- 跟踪误差- 风险限制的设定- alpha转移策略的风险- 养老基金的风险管理...

 风险管理和投资管理在FRM考试中的权重约为10%。

 
传统投资风险管理 - 收益衡量评估(夏普比率, 信息比率, 风险系数VaR, 相对VaR, 跟踪误差, 存活偏差)- VaR的实施- 资产混合的Benchmarking- 风险分解和绩效归因- 风险预算- 跟踪误差- 风险限制的设定- alpha转移策略的风险- 养老基金的风险管理!
 
传统投资风险管理 - 对冲基金特有的风险收益衡量(drawdown, Sortino ratio)- 特殊策略的风险(定息债券套利,合并套利,转换套利,证券做空-市场中性策略,宏观策略,危难债券, 投资发展中国家策略)- 资产非流动性,估值,与风险衡量- 杠杆、衍生工具的运用以及他们所产生的风险- 衡量风险因素敞口中存在的问题(动态策略,杠杆,衍生工具,风格转换)- 对冲基金之间,以及对冲基金与其它资产之间的相关性!
 

 
 
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