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FRM考试大纲:风险管理和投资管理篇章三

发表时间:2015-07-03 来源: 告诉小伙伴:
【编者按】金融风险管理师如何将考试考好,首先需要了解到风险管理和投资管理的相关问题,只要会做了这些的题目,那么你就能完全理解到了。

  大家会想知道FRM中的风险管理和投资管理的考试资料,那么现在有幸拿到了一点,这个为篇章三的文章,请大家看下面把

 

  1. A “CAPM模型及其在业绩评价中的应用”

  (1) 描述资本市场线以及存在无风险资产的情况下如何构建有效前沿

  (2) 描述CAPM,并列出其假设

  (3) 解释风险价格、风险数量(beta)及均衡理论

  (4) 讨论与证券估价和市场行为相联系时的CAPM的构建

  (5) 定义市场有效性,识别市场有效性的三种形式,并讨论有效性和CAPM之间的联系

  (6) 计算Treynor度量、Sharpe度量和Jensen’s alpha

  (7) 比较Treynor度量、Sharpe度量和Jensen’s alpha

  (8) 利用Treynor度量、Sharpe度量和Jensen’s alpha,评价组合的业绩

  (9) 讨论Jensen’s alpha的扩展形式

  (10) 计算并解释tracking error、信息比及Sortino比例

 

  2. B “多因子模型及其在业绩评价中的应用”

  (1) 比较套利模型和经验多因子模型的特征

  (2) 比较决定多因子模型中的因子时的外生因子方法和内生因子方法

  (3) 识别并讨论多因子模型的三种类型,并描述各类型的例子

  (4) 描述如何将多因子模型应用到国际性资产组合中去

  (5) 讨论多因子模型在组合风险分析中的应用,并描述多因子风险模型的例子

  (6) 讨论多因子模型在组合业绩分解中的应用,并描述多因子业绩分析模型的例子

  (7) 比较基于收益的分析模型和基于组合的分析模型

 

  3. C “固定收益证券投资”

  (1) 识别和讨论其他两种收益率曲线的建模方法

  (2) 讨论估计零息利率的直接法和间接法,给定到期收益率

  (3) 描述用于估计收益率曲线的动态利率模型,包括Vasicek模型,Cox-Ingersoll-Ross模型和Heath-Jarrow-Morton模型

  (4) 识别解释债券收益变化的两种主要风险,并描述用于评估这些风险的定量模型

  (5) 描述用来管理固定收益组合的各种策略

  (6) 识别和描述用来分析和分解固定收益组合业绩的模型

 

  4. A “对冲基金的基金”

  (1) 讨论对冲基金的一般结构和目标

  (2) 解释如何根据分散化特征来对对冲基金的基金进行分类

  (3) 讨论在对冲基金的基金中策略分配所要考虑的问题

  (4) 讨论选择对冲基金管理者的过程中应考虑的问题

  (5) 讨论对冲基金的投资者在选择来自对冲基金管理者和IRC推荐的披露或所有头寸完全披露时的目标

  (6) 讨论对冲基金管理者的风险管理以及对流动性的考虑

 

  5. B “风格漂移(drift):监控,发现及控制”

  (1) 讨论评估对冲基金和传统的做多投资的投资风格时的区别

  (2) 定义对冲基金的风格漂移的概念

  (3) 讨论对于对冲基金投资者来说很重要的风格漂移监控

  (4) 讨论对冲基金管理者为什么会偏离其风格

  (5) 讨论监控和检测风格漂移的方法   FRM考试资料

 

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