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RM考试大纲:风险管理和投资管理篇章二

发表时间:2015-07-03 来源: 告诉小伙伴:
【编者按】如果要将金融风险管理师如何将考试考好,一定要了解到风险管理和投资管理的内容,只要会做了相关的题目,那么你就能完全理解到了。

  大家会想知道FRM中的风险管理和投资管理的考试资料,那么现在有幸拿到了一点,这个为篇章二的文章,请大家看下面把

 

  1. A “风险预算:在基金水平上管理积极风险”

  (1) 识别并讨论构造战略基准风险分析作为管理总基金风险第一步骤的理由

  (2) 解释战略基准风险分解,并讨论如何将其应用到组合管理中去

  (3) 解释如何集合单个管理者积极风险以找出总基金风险的特征

  (4) 讨论各资产类别间的超额收益的相关性如何影响总基金风险

  (5) 讨论作为分配积极风险的一种方法的信息比最大化的概念

  (6) 描述Black-Litterman Global Asset Allocation模型,并讨论其在定义最优管理者结构中的作用

  (7) 识别并讨论选择特定管理者以满足资产类别内tracking error的目标时相关的问题

  (8) 解释在总基金水平上管理积极风险的框架如何应用到:a. 全球战术资产分配;b. 重新平衡已存在的积极管理者;以及c. 动态alpha策略中去。

 

  2. B “利用VaR的养老基金的风险预算和投资管理”

  (1) 讨论VaR与传统的组合风险度量方法有何不同

  (2) 识别并讨论对VaR的三个普遍的误解

  (3) 列出并讨论养老基金和资产管理公司的关键的市场风险

  (4) 定义风险预算,并识别可能会面临风险预算的投资过程中的要素

  (5) 讨论风险忍受阈值,并描述决定阈值的常用方法

  (6) 识别并讨论使风险预算区别于资产分配的两个因素

  (7) 讨论保持VaR度量所要考虑的因素

  (8) 识别当超过风险阈值时英采取的潜在的行动

  (9) 比较风险预算与度量和控制风险的传统方法,包括:a. 资产分配;b. 投资指南;c. 标准差;d. beta;e 久期

  (10) 解释如何利用回测检验来检验VaR模型

 

  3. C “积极投资管理者的风险预算”

  (1) 讨论管理积极风险时的green zone的概念

  (2) 列出并解释tracking error的四种类型,并讨论其对于组合管理的含意

  (3) 解释利用两个短期的滚动期间来同时度量追踪误差,这样如何可以促进评估管理者风险的有效性

  (4) 描述如何利用three-zone方法来管理积极风险

  (5) 列出并描述将three-zone方法应用到积极管理者中去的困难

 

  4. D “养老基金的风险预算”

  (1) 讨论如何将VaR应用到Ontario Teachers’ Pension Plan中去,及其对计划的每日管理的影响

  (2) 描述各类资产间的相关性如何影响资产组合的风险

  (3) 利用历史全价方法计算VaR

  (4) 讨论SAR在管理养老基金风险中的利用

  (5) 讨论积极风险和收益率目标间的联系

  (6) 讨论积极风险预算的产生

  (7) 列出并讨论可以用于促进surplus风险和收益间的权衡的问题   FRM考试资料

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