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FRM考试大纲:风险管理和投资管理篇章一

发表时间:2015-07-03 来源: 告诉小伙伴:
【编者按】金融风险管理师如何将考试考好,一定要了解到风险管理和投资管理的相关考试题型,题不在于多,在于精,下面也有这些题目的解决方案,可以供大家来领悟

大家会想知道FRM中的风险管理和投资管理的考试资料,那么现在有幸拿到了一点,这个为篇章一的文章,请大家看下面把

 

  1. A “简单权益组合的VaR”

  (1) 计算包含两资产的组合的标准VaR和相对VaR

  (2) 定义,解释并描述边际VaR的利用

 

  2. B “利用因子模型计算权益组合的VaR”

  (1) 识别因子模型适合用于估计VaR的情形

  (2) 给定因子的乘数,计算包括期权和未包含期权的组合的delta-normal VaR

  (3) 解释在蒙特卡罗模拟中如何利用因子模型

 

  3. C “Long-Short 对冲基金经理”

  (1) 解释VaR/追踪误差波动率

  (2) 解释资产组合的风险分解

  (3) 计算单个头寸的变化引起的组合风险的变化,给定组合的风险分解

  (4) 解释风险最小化交易(最优对冲)

  (5) 解释组合的隐含含义(implied views)

  (6) 解释组合中单个头寸的收益风险比,并解释如何决定最优组合

 

  4. D “风险预算和积极管理者的选择”

  (1) 解释战略基准的风险分解

  (2) 解释计划发起人已存在的管理者风险的分解

  (3) 解释已存在的管理者风险的分解和边际期望收益

  (4) 解释对于每一个管理者的最优资产分配是如何决定的  FRM考试资料

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