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如何用CFA、FRM知识预测创业板暴跌800点路径?

发表时间:2015-06-16 来源: 告诉小伙伴:
【编者按】如何用CFA、FRM知识预测创业板暴跌800点路径?综上所述,创业板出现800点的大调整,直至3258点附近出现止跌,调整结束的概率很大。

      地球人都知道,中国的神创板从最低的585点,仅仅用了2年半的时间,就暴涨近700%,到达了4037点的云端,最近几天开始出现回调,今天我们就用CFA的知识,帮大家分析一下,此轮创业板有可能出现800点暴跌的大级别调整。

      在CFA二级数量部分,我们金程教育讲解了均值回归理论Mean ReversionTheory,近年来均值回归理论MeanReversion Theory对随机漫步理论RandomWalk Theory提出了挑战。从均值回归理论来看,股票价格呈现均值回归是必然的。

      我们对创业板的一些指标进行数据回归,其中最重要的就是均线,这也是最普遍运用的技术指标。均线按照时间的周期可以分为日线、60分钟、30分钟、5分钟这些都是偏向于短线的均线;而月线、季线、年线则注重长线投资;唯独周线恰巧适合于中线投资。

根据统计数据所得:

股价在10周均线的上方,表示中线走强,突破10周均线中线投资者可以买入;

股价在10周均线的下方,表示中线走弱,跌破10周均线中线投资者可以卖出;

另外一般来说10周均线表示股价最近10周的平均成交价,而当前股价若大幅偏离10周均线,则会出现均值回归现象(Mean Reversion)

      当打开大智慧股票交易软件,选择周均线,我们会看到创业板的10周均线的目前位置在3258点,且10周均线已经有连续23周未被触碰,远远超过了10周这个平均周期,因此极有可能出现均值复归的现象,而下跌目标位即是10周均线所在的位置3258点附近。另外根据创业板此次的阶段性顶部出现在4037点,牛市中的大级别调整幅度是20%,对应下跌807点,预计到达3230点,与目前10周均线位置基本吻合。当然这也是一个极端下跌量,如果量能能持续放大,则可能出现时间换空间的走势,跌幅缩小,调整周期拉长;反之如果出现大于20%的下跌空间,则基本宣布创业板此轮牛市结束,但在目前注册制还未推出及国家鼓励创业的大背景下,这种概率其实非常小。

      综上所述,创业板出现800点的大调整,直至3258点附近出现止跌,调整结束的概率很大。 当然创业板的个股盘子比较小,如果个股出现连续跌停,会出现流动性紧张的局面,因此短期投资者可以利用反弹暂时出局观望,最乐观估计6月16日下午就将出现大幅调整。

(此文仅代表作者个人观点,股市有风险,投资需谨慎)

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