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11月FRM考试知识结构和科目解析,没有最好只有更实用!

发表时间:2015-06-13 来源: 告诉小伙伴:
【编者按】11月FRM考试知识结构和科目解析,没有最好只有更实用!11月FRM考试备考工作已经进入第一阶段,选择好FRM考试教材和复习资料,全面梳理FRM知识点,点线面全面加强FRM知识结构,预祝11月FRM考试取得佳绩!

    相信通过FRM考试九大模块的结构的讲解并附上FRM考纲中各个科目的权重分析,帮助大家更好的梳理FRM考试中的重难点,轻松了解FRM考试考点。11月FRM考试备考工作已经进入第一阶段,选择好FRM考试教材和复习资料,全面梳理FRM知识点,点线面全面加强FRM知识结构,预祝11月FRM考试取得佳绩!

1. 九大模块的结构:

  第一至四模块是基础知识(数量分析、进入产品知识、估值方法),掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块(市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题)。

  例如,应用VaR来估计债券的市场风险(市场风险管理模块),会用到市场风险基础知识(模块一)、正态分布(模块二)和债券估值与敏感性分析(模块三、四)。

  2. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响您的学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分,但也没必要所有的考纲内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已,此外回归分析(regression)对随后课题的学习也是有必要的。

  3. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的,比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。

    4. 循序渐进的学习。之所以我会在第一部分内容中讲解到第二个模块的知识,是因为我希望在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率(收益的标准差)。

5. 必要的记忆。您需要记住常用的正态分布相关数值(最好连t分布也记住),比如90%、95%、99%置信区间下的单尾和双尾检验值。

2、FRM一级考试科目占比及大纲

(一)风险管理基础 20%

风险管理的作用

基本风险类型

测量和管理工具

风险管理的创造价值

现代资产组合理论

资本资产定价模型的标准和非标准

指数模型

风险调整绩效测量

企业风险管理

金融灾难和风险管理失败

个案研究

道德和德为策略的代码

(二)定量分析 20%

离散型和连续型概率分布

人口和样本统计

统计推断和假设检验

分疗的参数估计

统计关系的图形表示

单元和多元线性回归

蒙特卡罗法

相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动

波动率期限结构

(三)金融市场及产口 30%

场外交易市场机制

远期、期货、掉期和期权

利率水平和利率敏感性措施

固定收益证券衍生品

利率、外汇、股票

商品衍生产品

外汇风险

公司债

信用等级评定机构

(四)估值和风险模型 30%

风险阶值

期权估值

固定收益证券估值

国家和主权风险模型与管理

外部和内部信用评级

预期和非预期损失

操作风险

压力测试和情景分析

金程frm小编温馨提示:在备考过程中,必须充分利用周围的一切辅助资源。考生可以看看专门的FRM备考论坛,有不懂的题目或知识点也能在论坛上贴出去、和其他考生一同交流,既能解决平时复习遇到的小困难,也容易获得更多的相关消息。关于练题方面,考生除了可以做handbook和notes后面的配套习题外,还可以使用线上的金程题库。FRM的考试题型都是选择题,所以用在线题库刷题会方便很多,用线上题库可以轻松实现智能组卷、测试评估、记录错题等功能,这样也能节约不少复习的时间成本。

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