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2015年11月FRM考试科目占比分析篇

发表时间:2015-06-13 来源: 告诉小伙伴:
【编者按】2015年11月FRM考试科目占比分析篇主要分析考试大纲中,FRM各个科目的占比情况,帮助大家更好的了解FRM考试重难点。

   金程frm小编温馨提示:FRM考试的报名时间、考试动态,金程网校会在第一时间通知大家,敬请关注金程网校最新考试动态。

一、2015年FRM一级考试科目占比及大纲

(一)风险管理基础占FRM考试20%

风险管理的作用

基本风险类型

测量和管理工具

风险管理的创造价值

现代资产组合理论

资本资产定价模型的标准和非标准

指数模型

风险调整绩效测量

企业风险管理

金融灾难和风险管理失败

个案研究

道德和德为策略的代码

(二)定量分析占FRM考试20%

离散型和连续型概率分布

人口和样本统计

统计推断和假设检验

分疗的参数估计

统计关系的图形表示

单元和多元线性回归

蒙特卡罗法

相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动

波动率期限结构

   FRM考试每年在风险管理基础和定量分析上的考题题目难度不大,但是需要认真揣摩题目涉及少量计算,希望大家能够对相关公式熟练运用。

(三)金融市场及产口占FRM考试30%

场外交易市场机制

远期、期货、掉期和期权

利率水平和利率敏感性措施

固定收益证券衍生品

利率、外汇、股票

商品衍生产品

外汇风险

公司债

信用等级评定机构

(四)估值和风险模型占FRM考试30%

风险阶值

期权估值

固定收益证券估值

国家和主权风险模型与管理

外部和内部信用评级

预期和非预期损失

操作风险

压力测试和情景分析

二、为什么FRM考试有两个等级?

   GARP协会为了应对不断变化的全球市场以及日益复杂的金融风险管理,而对FRM认证项目进行了改进。FRM考试大纲修订的目的是为了更充分地衡量考生对于金融风险评估工具的必要性的理解,以及在实践模型中使用这些工具的能力。随着新修订过的FRM认证项目的施行,GARP协会下属FRM委员会及董事会一致认同,FRM将继续保持与时俱进,代表着全世界公认的高标准。

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