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金融风险管理流程,超经典!

发表时间: 2015-06-09 15:23:10 编辑:

金融风险管理流程,超经典!文中包含风险识别、风险评估、风险分类、风险控制、风险报告等内容,干货满满!

一直在谈金融风险管理,究竟金融风险管理的流程是什么?金程frm研究老师给大家讲解金融风险管理的流程(6个步骤),这些内容相当重要,是对平时学习的零散知识点的梳理和总结。金融风险管理的市场、信用、操作风险和风险管理流程都在里面!干货满满!

1.风险识别

方法主要是:“筛选—监测—诊断法”

风险树搜寻法

2.风险评估

风险评估的内容包括 估计经济损失发生的频率和测算经济损失的严重程度。

信用风险的评估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型。

市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)极限测试法和情景分析法。

操作风险的评估方法主要有基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。

3.风险分类

风险分类就是根据风险识别和评估的结果,按照所面临的每种风险发生的频率和严重性,将其分别归入不同的“风险级别”。

4.风险控制

风险控制就是根据风险分类的结果、风险策略和对收益与成本的权衡,针对确需管理的风险,在诸多的风险管理的政策措施中作出选择,并具体实施与之相应的管理方法。

5.风险监控

风险监控就是按照风险政策和程序,对 风险控制的运作进行监督和控制。

6.风险报告

风险报告就是定期通过 管理信息系统,将风险及其管理情况报告给董事会、股东和监管当局。

欲知金融风险管理详细流程请多关注金融网校金程frm频道,金程frm每日更新FRM最新资讯、FRM考试资料等内容帮助大家获取最新鲜内容!

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