FRM资讯

FRM 其它课程 金程教育 · 金色前程 · 在你我手中

考试题库课程直播资料

2015年FRM真题练习系列—金融市场&估值与风险建模试题

发表时间:2015-06-03 来源: 告诉小伙伴:
【编者按】2015年FRM真题练习系列之金融市场&估值与风险建模试题,精选了FRM历年真题帮助大家了解FRM试题情况,了解FRM考试题型,多练习真题,总结FRM答题技巧。

1.  Assume that you take a short position in a March T-bond futures contract. The settlement price of the cheapest-to-deliver (CTD) bond in March will be 70 and the conversion factor is equal to 1.4. The bond’s coupon payments are planned to deliver in May and November. What is the invoice price of this bond (face value = 100,000) if the accrued interest from November to March is equal to $1,600?

  A.  $89,200

  B.  $99,600

  C.  $105,900

  D.  $106,600

  Answer: B

Invoice price is: clean price + accrued interest.

2. A stock currently trades at $10. At the end of three months, the stock will either be $11 or $9. The continuously compounded risk-free rate of interest is 3.5% per year. The value of a 3-month European call option with a strike price of $10 is closest to:

  A. $0.11.

  B. $0.54.

  C. $0.65.

  D. $1.01.

  Answer: B

根据2015年5月FRM优秀考生反馈,多做历年FRM真题,在考场能很好的适应FRM题目类型、掌控好FRM做题技巧。学习不是盲目的,也不是死记硬背,学习是有技巧可以遵循的。当我们在学习的过程中找对适合自己的学习技巧后,我们不仅可以节约备考的时间,更可以进一步的提升我们的学习效率。

                                   

扫描进入索取FRM真题
 同时你也可以点击进入20155FRM考试真题

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2014金程网校保留所有权利

TOP
X

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

已有账号,马上登录