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2015年FRM考试操作风险成本和模型,金程FRM带你去看看

发表时间:2015-05-04 来源: 告诉小伙伴:
【编者按】在2015年的FRM复习中,我们所有的学习都离不开FRM考试大纲的辅助,对于2015年FRM官网公布的考试大纲你了解了,清晰的把握了吗?本篇主要讲解FRM考试操作风险成本和模型。

在2015年的FRM复习中,我们所有的学习都离不开FRM考试大纲的辅助,对于2015年FRM官网公布的考试大纲你了解了,清晰的把握了吗?小编相信,一部分学员看过FRM各科目考试大纲后,肯定有点雾里看花的感觉,那么不用着急哦,金程frm小编特地邀请了金程顶级名师为大家讲解2015年FRM考试新大纲内容,同时给大家讲解FRM考试知识点,帮助大家走向柳暗花明的春日,本篇主要讲解FRM考试操作风险成本和模型。

FRM考试—操作风险成本

1.COOR(cost of operational risk)的四个元素:1、操作损失成本2、进行操作风险管理过程的成本3、保险和其他财务风险成本4、从保险和其他财务风险中回收的。所以COOR=1+2+3-4。

2.COOR的优点是1、简单,易于向高层汇报2、在风险管理过程中长期有效。缺点是:1、对于短期的风险管理而言并不合适2、由于数据收集和分类的不同,很难在公司间比较。

FRM考试—操作风险模型

一.操作风险的模型包括:

1、财务报表模型,该模型认为操作风险应该用资本成本来反映。即公司级用于操作风险的资本=操作风险的required earnings/使用CAPM的所需收益。这种模型的优点是数据容易获得和计算简单,缺点是(1)仅仅提供公司级的风险评估(2)不能提供业务线的风险管理(3)对业务线经理没有吸引力

2、损失情景模型(loss scenario model,LSM)使用主观、定性的损失情景,并将结果转化为可以计量的输出,有两种主要的LSM类型:issue-based model 和risk mapping。issue-based model将几个issue情景的结果转化为能用于资本分配的计量结果。risk mapping是将情景分析转化为损失可能性,这种可能性是基于损失频率和损失严重性网格的。频率和严重性的联合就可以生成损失分布的。

LSM的优点1、与业务线经理相关2、直观上有吸引力并且易于理解3、能够找到特定策略的缺点4、能确定回收计划和危机管理的必要。

LSM的缺点有1、主观依赖管理人员的经验2、情景不是完全定义的,也不是独一无二的。第3种模型是trend analysis,描绘出过去期间的集中损失经历,并想通过外推法得到一条未来损失的曲线。模型4:期望损失计算。利用期望损失频率和期望损失严重性来计算。模型5:损失分布和精算模型,6、风险指标和基于指标的模型。预测这些指标不是预测损失,而是预测损失可能发生的条件(这就是得到的是一些指标,还要涉及到对这些指标的理解)。包括一、Delta-EVT模型,使用历史损失数据的定量风险因子,并用极值理论来得到一个完整的包括尾部的风险分布。缺陷是数据不足,对风险因子的选择主观,尾部不稳定;

二、bayesian belief networks,是一种随机分析模型,用贝叶斯概率,利用概率树来确定未来的可能损失。

三、system dynamics approach也是一种随机分析模型,基于强模拟模型的发展。四、neutral networks是计算机软件,对人脑的活动和行为进行建模。该模型需要复杂的数据,并且要进行数据挖掘。

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