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【金融市场&估值与风险建模】FRM一级每日一题

发表时间:2015-04-20 来源: 告诉小伙伴:
【编者按】【金融市场&估值与风险建模】FRM一级每日一题 .1. Consider the plain vanilla swap that Party A pays a fixed rate 8.29% per annum on a semiannual basis (180/360), and receives from Party

【金融市场&估值与风险建模】FRM一级每日一题 

1. Consider the plain vanilla swap that Party A pays a fixed rate 8.29% per annum on a semiannual basis (180/360), and receives from Party B . The current six-month LIBOR rate is 7.35% per annum. The notional principal is $25M. What is the net swap payment of Party A?

  1. $20,000
  2. $40,000
  3. $80,000
  4. $110,000

Answer: C

Step1.calculate value of fixed bond Party A=25,000,000×8.29%/2=$1,036,250

Step2.calculate value of floating bond Party B =25,000,000×7.65%/2=$956,250

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