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【风险管理基础&定量】FRM一级每日试题精选

发表时间:2015-03-19 来源:金程frm 告诉小伙伴:
【编者按】【风险管理基础&定量】FRM一级每日试题精选

【风险管理基础&定量】FRM一级每日试题精选 

An analyst has compiled the following information on a portfolio:

♦  Sortino Ratio: 0.82

♦  Beta: 1.15

♦  Expected return: 12.75%

♦  Standard deviation: 11.9%

♦  Risk-free rate: 4.75%

What is the semi-standard deviation of the portfolio return?

A.     0.4%

B.     8.2%

C.     14.9%

D.     9.75%

Answer: D

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